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三大期指現下行態勢主力合約貼水轉升水

发布时间:2019-11-09 09:15:31

三大期指现下行态势 主力合约贴水转升水

本周期指市场行情急转直下,三大期指均呈现高台跳水态势前4个交易日中,三大期指主力合约全数收跌,其中沪深300期指主力合约IF1505累计下跌5.58%,周四收于4503.2点;上证50期指主力合约IH1505下跌5.01%,收于3111.2点,距离上市以来新低仅相差22.4点;中证500期指主力合约IC1505下跌5.31%,收于7911.4点

沪深300期指方面,本周截至周四主力合约5.58%的跌幅刷新了2013年6月以来的最大单周跌幅但基差数据上看,主力合约基差在快速下跌中开始转入升水,且升水幅度逐步扩大本周三,沪深300期指主力合约IF1505在市场快速下跌中走势明显强于现货指数,并在尾盘15分钟继续小幅拉升,使得收盘基差从前一交易日的大幅贴水30余点转为升水21.16点,周四升水幅度进一步扩大,收盘达到28.67点,升水率为0.63%,为近17个交易日新高,显示出在本周的整体杀跌中,资金维稳沪深300期指的意图较为明显

根据统计,今年以来沪深300期指当月合约收盘升水率超过0.6%的情形共出现过13次,其中10次都出现在上涨行情中,且平均单日涨幅高达2.18%在大幅升水后,期指合约在短期内也大概率出现上涨,上述13次升水中,次日合约出现上涨的情形出现7次,平均涨幅为1.06%

主力持仓数据方面,中金所公布的沪深300期指多空前20名席位持有的净空单本周出现反复震荡,首先从上周最高的11678手降至本周三7069手,随后在周四的下跌中重新大幅回升至16642手具体席位上看,传统空头席位的回补成为推动主力净空单回升的主要力量周四的持仓数据中,空单持仓量排在前20的主力席位中,有18家席位继续增持空单,排名前10的席位全部增持空单,其中,中信期货、海通期货单日分别增持空单2263手和3076手,华泰长城、财富期货等席位增持幅度也在1000手以上

上证50期指和中证500期指由于4月份刚刚上市,持仓量远没有达到沪深300期指水平,数据波动幅度也较大,其中,中证500期指本周的基差数据值得关注

自上市以来,中证500期指合约除了4月21日暴涨6.81%时出现短暂升水以外,其余交易日均呈现深度贴水,贴水幅度在100点以上,平均贴水率超过1%但在本周的快速下跌中,中证500期指主力合约IC1505贴水幅度迅速收窄,并在周四收盘转为小幅升水7.92点,与沪深300期指类似,中证500期指出现升水也表现出资金在下跌市场中,对于该合约维稳的意图较为明显

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